Använda Emini SampP 500 Att handla Alternativ Herersquos en teknik som en veteran SampP futureshandlare använder för att handla alternativ. Jag kommer sällan över en näringsidkare som inte har handlat alternativ på en eller annan gång. Alternativstrategier finns i många former och former, men de är alla avsedda att göra en sak: tjäna pengar. Irsquove har handlat sedan 1980 och var samtidigt en av de största köpmännen inom mäklarbranschen fram till kraschen 1987, vilket fick mig att inse att det var förödande att hålla ett hävstångsposition över natten. Även om jag fortfarande handlar med alternativ, har jag ett helt annat perspektiv på hur och när man handlar dem. Först och främst är jag en SampP-futureshandlare. Jag har handlat och följt SampP-futurerna sedan de började handla 1982. Så jag har lärt mig att handla alternativ baserade på det jag vet bäst, Standard Amp Poorrsquos 500 futures. SampP 500-futureskontrakten på 1980-talet var väldigt annorlunda än vad vi känner till idag. På grund av bommen i teknik under de senaste 15 åren är det mesta av handeln som nu görs elektronisk, i motsats till det sätt som vi brukade handla, genom att plocka upp telefonen och ringa en mäklare eller gropen. Inte bara det, ekonomin idag är nu global istället för att vara landsspecifik. Dessa faktorer har lett handelsbranschen att se på marknaderna i ett bredare perspektiv om hur våra marknader kommer att reagera med vad som händer i Europa eller Asien. Vidare blir marknaderna 24-timmars arenor istället för standarden 8:30 amndash3: 00 pm US Central Time. Eftersom marknaderna nu är dygnet runt kan vi se hur världen värderar våra marknader och vi får en bättre förståelse för hur våra marknader ska utföra baserat på hur världen har handlat. Figur 1: Inriktning på globala marknader. Den övergripande riktningen på de globala marknaderna ger dig några ledtrådar om hur de amerikanska marknaderna ska utföra. Fortsatt i novemberutgåvan av Teknisk Analys av Aktier Amp Commodities Utdrag ur en artikel som ursprungligen publicerades i november 2009-numret av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alla rättigheter förbehållna. kopia Copyright 2009, Teknisk Analys, Inc. E-mini SampP 500 Futures Quotes Globex VIKTIGT MEDDELANDE OM AVGIFTERINGSPRISER Avvecklingspriser för E-mini SampP 500 kan skilja sig något från kvotkvotavräkningskursen som visas på CMEs Daily Bulletin. Dessa små avvikelser i bosättningar är resultatet av avrundning på grund av skillnader i de minsta fackstorlekarna mellan E-mini-kontrakten och de fullstora kontrakten. Dessutom motsvarar det avvecklingspris som visas på Daily Bulletin samma som för de fullstora kontrakten för marknad-till-marknad, eftersom kontrakten är avräknade, på 5: 1-basis. Exempel: E-mini SampP 500-futureskontrakt handlas i .25 inkrementer och SampP 500 i full storlek kontrakterar i steg 10. Marknadsdata försenas med minst 10 minuter. All marknadsdata som finns på CME-koncernens webbplats bör endast betraktas som en referens och bör inte användas som validering mot eller som ett komplement till realtidsmarknadsdata. Avvecklingspriser på instrument utan öppen ränta eller volym tillhandahålls endast för webanvändare och publiceras inte på Market Data Platform (MDP). Dessa priser är inte baserade på marknadsaktivitet. Om E-mini SampP 500 En elektroniskt handlade terminsavtal är en femtedel av storleken på standard SampP-futures, E-mini SampP 500 futures och optioner baseras på det underliggande Standard amp Poors 500 aktieindexet. SampP 500 Index består av 500 enskilda aktier som motsvarar de stora företagens marknadspotentialer. SampP 500 Index är en ledande indikator på stora aktiepapper i USA. Leveransvecka Mini SP500 Alternativ Veckoprogram för Mini SP-alternativ Det finns 100 indikatorer tillgängliga för handlare för att hjälpa till med beslutsfattande som kan tillämpas på teknisk analys, vilket är just anledning att använda en sund och billig veckovis ES-strategi för att komplimentera en dagshandelstrategi. Det finns två huvudsakliga användningsområden för de veckovisa alternativen Som en häck, inget behov av stopp Som en ren spekulation. Ett relativt billigt sätt att spekulera på marknadsriktning inom en tidsram som kan vara i minuter, timmar eller några dagar utan att behöva använda stopp. Kortfattat är definitionen av ett optionsavtal från National Futures Association: Ett investeringsfordon som ger köparen rätt att inte köpa eller sälja ett visst terminsavtal till ett angivet pris vid det angivna utgångsdatumet. Det finns två separata och tydliga typer av alternativ: samtal och sätter. Dessa veckovisa alternativ är European Style, Exercisable till närmaste terminsavtal vid 3:00 Central tid på fredag. Om pengarna är med i något belopp, är träningen automatisk. Veckovisa ES-alternativ har veckovis, sekventiella clearingssymboler för EW1, EW2, EW3, EW4 Här är närmast pengarna träffar med bud och erbjudanden i förhållande till det senaste terminspriset för ESU6. Multiplikatorn, som E-Mini SP, är 50,00 X Premium, (Skärmdump från 9 augusti 2016 ESU6 handlas runt 2175 vid den tiden) Vänligen titta på 2175 p, OEW2Q6 P2175 budet är 5,25 och asken är 5,75 den kostnaden för att köpa 1 av dessa sätter på marknaden är 5,75 X 50,00 eller 287,50 inte inkl. provision och avgifter. Skärmbilden ovan är taget med hjälp av vår GRATIS handelsprogram, E-futures International, försök en demonstration nu för att använda veckoalternativ Som en hedge Låt oss säga att du är lång ESU6 vid 2178,00 kan du köpa 2175.00 för 287,50 eller 5,75 poäng. Om marknaden går ner till 2160,00 har du en orealiserad förlust på dina futures på 18 poäng eller 900,00. Men har också en säljoption värda ungefär det belopp som alternativet är i pengarna (15 poäng inneboende värde plus extrinsic värde eller tidvärde om du har just köpt det här alternativet idag bör detta värde vara minst 5,75 poäng) för totalt 20,75 i värde. Om du skulle kompensera denna strategi med marknaden till 2160,00 skulle du förlora 900 på futures och få 15 poäng eller 750,00 på alternativet för en nettoförlust på 150,00 eller 3 poäng. Inklusive provisionsavgifter. BTW marginen är kraftigt reducerad för att återspegla din faktiska risk för endast avståndet mellan strejken på satsen och ditt terminskontrakt, i det här fallet 2178.00 - 2175.00 eller 3 poäng 150.00. Den reducerade marginalen bör också ge dig möjlighet att hålla denna strategi över natten. Billigare än dagens handelsmarginal på 500,00. Kom ihåg det här är bara en häck, om marknaden rallies till 2195.00 ger du 18 poäng på din framtid, men kommer att förlora lite på ditt säljalternativ ungefär 3 till 4 poäng på din uteslutna pengar. med en strejk på 2175,00 Eftersom det fortfarande finns kvar tid kvar i det här alternativet, trots att det är ur pengarna (extrinsiskt värde) och det inte har löpt ut, kommer det fortfarande att ha något värde och inte vara helt värdelöst. Den här strategin låter dig lugn och ro i att inte bara bestämma var du ska stoppa utan också möjliggöra att du kan hålla dig till ett mycket större drag, ha kul med matte och se själv (fråga din mäklare om att skriva premie över denna strategi för att maximera kostnadseffektiviteten i denna strategi) Att köpa veckovis mini SP500-uppsättningar eller samtal kan vara ett relativt billigt sätt att spekulera på marknadsriktning som kan vara i minuter, i timmar eller i några dagar. Tja, använd samma skärmdump för ett rakt uttryck eller samtalsexempel. (Skärmdump från 9 augusti 2016 ESU6 handlades runt 2175 vid den tiden) Om din handelsförspänning är att marknaden går ned snart, men du är inte säker när det kan vara fråga om timmar eller dagar och du vill ha en lägre risk sätt att delta, Köp en PUT. Låt oss säga att du tror att marknaden kan testa 2150-nivå före fredagen klockan 3:00 Central, och du vill inte spendera mer än några hundra dollar, du ser att 2170-satsen på din handelsplattform är bud på 3,85 och erbjuds vid 4,00. Du kan köpa 1 2170 sätta på 4 poäng eller 200,00 innan provisionsavgifter (kom ihåg att varje full poäng är värt 50,00 precis som terminerna. Också notera här 0,05 2,50 för premium 5,00). Ingen margin krävs, vad krävs är kontanter i ditt konto för att köpa alternativet. Eller om du tror att marknaden kommer att rally till 2200.00 inom veckan, ta en titt på de pengar som finns att ringa, säg 2180. Dess bud på 5,50 eller 275,00 och erbjuds kl 6.00 eller 300.00 kan du köpa det på 300 omedelbart. Om marknaden stängs på klockan 2200.00 på fredagen och möjligheten kan utnyttjas kan du sälja terminerna vid 2200.00, och när optionen utövas (den är i pengarna och är automatisk vid utgången) kommer du att få ett kompensationskontrakt till ditt lösenpris av 2175,00 (långa terminer på 2175,00 och en avräkningshandel på 2200.00 och kommer ha gjort 25.00 poäng x 50.00 eller 1250.00 minus vad du betalat för alternativet, gör matematik, 1250.00 300.00 950.00 minus utbyte, clearing, NFA avgifter och provisioner . Du kan bli kreativ med din offsetting futures handel om du är i pengarna genom att placera en GTC säljgräns ganska långt över ditt lösenpris i händelse av att marknaden rallys, säger vi till 2210.00 eller om du vill, när du är i djup i pengarna med en dag eller två före utgången kan du placera ett försäljningsstopp under GTC, eller till och med ett efterföljande stopp i framtiden, du vet vad de säger, minska dina förluster kort och låt vinsterna gå. När du är fylld har låst i dig r vinna och vänta bara på utbytet för att konvertera dina pengar i fredags eftermiddag. Men vad händer om du köpte ditt 2175.00 veckovisa köpoption och fick möjlighet att sälja framtiden till ett mycket högre pris som på 2200.00-nivået bara för att se terminspriset kollapsa till 2160,00 i fredags Du förlorar det premie du betalade på ditt alternativ , alla 300.00. MEN Du är nu kort terminerna från 2200.00 och kan köpa futures tillbaka vid 2160.00 för en 40 poäng vinst. mindre kostnaden för alternativet naturligtvis och avgifter och provisioner. Använda veckovisa alternativ är ett annat smart verktyg att använda för att dra nytta av prisåtgärder på kort sikt. Om du inte är bekant med riskerna förknippade med terminshandel och / eller optioner på terminer. Jag rekommenderar att du besöker vår mäklareassistent och får hjälp med att skapa en handelsplan. Ansvarsfriskrivning - Trading Futures, Optioner på Futures, och Retail Off-Exchange valutatransaktioner innebär stor risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Du bör noggrant överväga om handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina omständigheter, kunskaper och ekonomiska resurser. Du kan förlora hela eller mer av din inledande investering. Åsikter, marknadsdata och rekommendationer kan ändras när som helst. Cannon Trading OverviewUsing Emini SampP 500 Att Trade Alternativ Herersquos en teknik en veteran SampP futures handlare använder för att handla alternativ. Jag kommer sällan över en näringsidkare som inte har handlat alternativ på en eller annan gång. Alternativstrategier finns i många former och former, men de är alla avsedda att göra en sak: tjäna pengar. Irsquove har handlat sedan 1980 och var samtidigt en av de största köpmännen inom mäklarbranschen fram till kraschen 1987, vilket fick mig att inse att det var förödande att hålla ett hävstångsposition över natten. Även om jag fortfarande handlar med alternativ, har jag ett helt annat perspektiv på hur och när man handlar dem. Först och främst är jag en SampP-futureshandlare. Jag har handlat och följt SampP-futurerna sedan de började handla 1982. Så jag har lärt mig att handla alternativ baserade på det jag vet bäst, Standard Amp Poorrsquos 500 futures. SampP 500-futureskontrakten på 1980-talet var väldigt annorlunda än vad vi känner till idag. På grund av bommen i teknik under de senaste 15 åren är det mesta av handeln som nu görs elektronisk, i motsats till det sätt som vi brukade handla, genom att plocka upp telefonen och ringa en mäklare eller gropen. Inte bara det, ekonomin idag är nu global istället för att vara landsspecifik. Dessa faktorer har lett handelsbranschen att se på marknaderna i ett bredare perspektiv om hur våra marknader kommer att reagera med vad som händer i Europa eller Asien. Vidare blir marknaderna 24-timmars arenor istället för standarden 8:30 amndash3: 00 pm US Central Time. Eftersom marknaderna nu är dygnet runt kan vi se hur världen värderar våra marknader och vi får en bättre förståelse för hur våra marknader ska utföra baserat på hur världen har handlat. Figur 1: Inriktning på globala marknader. Den övergripande riktningen på de globala marknaderna ger dig några ledtrådar om hur de amerikanska marknaderna ska utföra. Fortsatt i novemberutgåvan av Teknisk Analys av Aktier Amp Commodities Utdrag ur en artikel som ursprungligen publicerades i november 2009-numret av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alla rättigheter förbehållna. kopiera Copyright 2009, Technical Analysis, Inc.
No comments:
Post a Comment